基于Python的投资组合收益率与波动率的数据分析

陈丽华 曾德生

摘要：该文通过研究马科维茨的投资组合模型，并将投资组合模型应用到包含6只金融股票的金融行业基金中。首先通过开源的财经接口Tushare获取股票原始数据，接着利用数据分析的黄金组合库：Pandas，Numpy，Matplotlib来进行股票数据的预处理、计算分析、数据可视化处理，最后通过分析得出对投资有价值的结论。它可以广泛应用于其他任何基金投资组合的分析，对做好投资前股票分析具有一定的参考价值。

关键词：数据分析;Python;投资组合模型;收益率;波动率

中图分类号：TP311      文献标识码：A

文章编号：1009-3044（2021）32-0029-03

Data Analysis of Portfolio Returns and Volatility Based on Python Technology

CHEN Li-hua， ZENG De-sheng

（Information Engeering Institute， Guangdong Innovative Technical College， Dongguan 523960， China）

Abstract： In this paper， we study Markowitz' ……此处隐藏5630个字…… ：11-15.

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【通联编辑：谢媛媛】

收稿日期：2021-08-25

基金项目：2019年广东省普通高校特色创新类项目：基于Kubernetes的集群资源调度技术的研究与应用（项目编号：2019GKTSCX173）;2020年广东省教育科学“十三五”规划课题：粤港澳大湾区背景下东莞高职信息类专业人才培养改革研究（项目编号：2020GXJK310）

作者简介：陈丽华（1985—），女，广东东莞人，学士，主要研究方向为金融数据分析、教育教学管理;曾德生（1983—），男，福建龙岩人，副教授，硕士，研究方向为Linux、云计算、职业教育。